La iglesia de San Gregorio Magno, que contiene el precioso Oratorio de la Muerte, se encuentra poco después de entrar a Via Giulia, a la izquierda. La iglesia, conocida como la «Iglesia de la Muerte«, fue erigida en 1573, mientras que la Hermandad de la Muerte fue fundada en 1550: se encargaba de enterrar a los muertos y estaba ubicada originalmente en el oratorio de San Antonio.
El «nuevo» oratorio fue construido a principios del siglo XVII por iniciativa de Don Giovanni Jacobieri y se accede por una puerta del siglo XVII a lo largo de la pared derecha de la iglesia: lleva el escudo de la familia Diamanti. Fue la comunidad la que asumió los gastos de la construcción del oratorio; las decoraciones interiores, incluyendo bustos de santos, sibilas y profetas, fueron encargadas por las familias más ricas de Spello. La obra está fechada en 1604 y se atribuye a unpintor anónimo del barroco.
El exterior de la iglesia fue enlucido originalmente, mientras que hoy en día está hecho de piedra de Subasio, muy utilizada en todos los edificios de Spello. No se tienen datos de un proyecto renacentista y sólo queda una decoración con el tímpano de un templo clásico en el ático. El interior es de planta rectangular, con tres altares de finales del siglo XVI y contiene varias obras, entre ellas la Anunciación de 1591, el Tránsito de San Andrés de 1789, un coro del siglo XVIII y una estatua del Cristo resucitado del siglo XIX. Todo el complejo fue restaurado y reabierto para el culto después del terremoto de 1997.